ドル円RSIスイングトレードEA！新たにポートフォリオに加わった自動売買を紹介

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これまでに「高勝率ユーロドルEA（MACD）」「損小利大ドル円EA（MACD）」をポートフォリオとして公開してまいりましたが、今回新たに、RSIを主要指標としたドル円スイングトレードEAを追加いたしました。

本EAは、比較的長期間のポジション保有を基本としており、現時点での「ロングかショートか」といったポジション情報を定期的に報告する仕組みとなっています。なお、過去22年にわたるバックテスト結果では、長期にわたるプラス成長の傾向が確認されており、ポジション情報を参考にしていただくことで、相場状況の一端を掴む手がかりとなると考えています。

※本記事はFXに関する情報共有を目的とし、投資助言や利益の保証を意図しません。FX取引には損失リスクが伴い、過去の結果が将来を保証するものではありません。投資は自己責任でお願いします。

バックテスト結果①：2003年〜2025年（約22年）

• 通貨ペア: USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
• 期間: 5分足(M5) 2003.05.05 08:20 – 2025.02.24 01:55
• モデル: 全ティック（利用可能な最も正確な方法）
• モデリング品質: 99.90%
• 初期証拠金: 10,000ドル
• 純益: 12,007.51ドル
• 総利益: 28,109.73ドル / 総損失: -16,102.21ドル
• プロフィットファクター: 1.75
• 最大ドローダウン: 1,330.40ドル（10.35%）
• 相対ドローダウン: 10.35%
• 総取引数: 156回
  • 売りポジション: 49回（勝率 40.82%）
  • 買いポジション: 107回（勝率 32.71%）
  • 全体勝率: 35.26%
• 最大勝トレード: 1,925.40ドル
• 最大敗トレード: -422.06ドル
• 平均勝トレード: 511.09ドル / 平均敗トレード: -159.43ドル

長期保有の具体例

• 2020.03.13 17:40 に買い（107.074）でエントリーし、2022.03.22 03:44 に119.943で決済。
  → 約2年間のロングポジションで、+1,925.40ドルの利益を計上。
• 2023.07.31 18:25 に買い（142.142）でエントリーし、2024.04.26 09:47 に156.218で決済。
  → 約9ヶ月保有し、+1,215.67ドルの利益を計上。

特徴

• 長期の値動きに対応
  2003年から2025年までの22年間、リーマンショックやコロナショックなど大きな相場変動も含む検証により、過去データ上は安定したプラス成長の傾向が確認されています。
• ドローダウンの抑制
  最大ドローダウンは10.35%と、スイングトレードとしては比較的安定したリスク管理がなされていると評価できます。
• 勝率は約35%
  本EAは高勝率EAとは異なり、個々のトレードでの勝率は低めですが、1回あたりの利益幅が大きく、長期保有によりトレンドを十分に捉える設計となっています。

バックテスト結果②：2024年〜2025年（直近約1年）

• 通貨ペア: USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
• 期間: 5分足(M5) 2024.01.02 00:00 – 2025.02.24 01:55
• モデル: 全ティック（最も正確な方法）
• モデリング品質: 99.90%
• 初期証拠金: 10,000ドル
• 純益: 1,178.58ドル
• 総利益: 2,663.87ドル / 総損失: -1,485.29ドル
• プロフィットファクター: 1.79
• 最大ドローダウン: 651.16ドル（5.82%）
• 相対ドローダウン: 5.82%
• 総取引数: 15回
  • 売りポジション: 5回（勝率 40.00%）
  • 買いポジション: 10回（勝率 40.00%）
  • 全体勝率: 40.00%
• 最大勝トレード: 572.93ドル
• 最大敗トレード: -280.64ドル

特徴

• 直近相場でも堅調なパフォーマンス
  約1年余りの期間で、プロフィットファクター1.79および最大ドローダウン5.82%と、現行相場環境下でも安定した結果を示しています。
• 取引回数が少ない
  スイングトレードとして、エントリー回数は15回に留まり、短期的な市場ノイズに左右されにくい設計です。

RSIを活用したドル円スイングトレードEAのポイント

1. 長期ポジションで大きな利益を狙う
   RSIによる買われすぎ・売られすぎのシグナルを活用し、相場の大局的な流れを捉えることで、数ヶ月～数年単位でポジションを保持する運用を目指します。
2. ドローダウンの抑制
   22年のバックテスト結果から、最大ドローダウンは10.35%にとどまっており、長期的な安定性が確認されています。
3. 現在のポジション状況の定期報告が可能
   スイングトレードは、短期売買とは異なり保有期間が長いため、「現時点でロングかショートか」といった情報を定期的に共有することで、読者に相場状況の参考情報を提供できます。

メリット・デメリット

メリット

• 大局的なトレンドを捉えやすい
  スイングトレードならではの長期保有により、相場全体の流れを捉え、大きな利益の機会を狙えます。
• 取引回数が少なく、精神的な負担が軽減
  毎日の細かい売買が不要なため、日々のストレスを軽減できる可能性があります。
• ドローダウンの抑制
  直近1年のバックテストでは、最大ドローダウンが5.82%と、資金管理がしやすい水準に収まっています。

デメリット

• 含み損期間が長引く可能性
  RSIの反転を待つ設計のため、逆行相場が続いた場合は含み損が長期間残ることがあります。
• 勝率は約35～40%と高くはない
  個々のトレードでは勝率が低いですが、1回あたりの利益幅が大きい設計となっています。
• 相場環境によりトレード機会が限定される可能性
  ボラティリティが低い時期や、RSIが明確なシグナルを発しない場合、エントリー回数が減少する傾向にあります。

まとめ：ポートフォリオの多様化とポジション情報の共有

高勝率EA（ユーロドル・MACD）や損小利大EA（ドル円・MACD）に続き、RSIを活用したスイングトレードEA（ドル円）を加えることで、ポートフォリオのバリエーションが広がりました。長期バックテスト（22年）および直近1年の検証結果では、過去のデータ上で安定したプラス成長を記録しているものの、バックテストはあくまで過去データに基づくものであり、将来の成果を保証するものではありません。

今後は、「現時点のポジションはロングかショートか」を定期的に報告し、スイングトレードEAの運用状況や市場環境の変化を共有する予定です。なお、本情報は投資判断の参考情報としてご利用いただくものであり、具体的な取引判断は各自で慎重に行ってください。

次回は1週間後に、実際のポジション状況や新規エントリー・決済の事例を報告します。

※本内容はFXに関する参考情報であり、投資助言や成功保証を意図しません。バックテストとフォワードテストの結果は市場環境により異なり、成功を保証するものではありません。投資は自己責任でお願いします。

デモトレ先生

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