勝率とリスクリワードの資金推移シミュレーター｜期待値・連敗・破産確率を試して学ぶ

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勝率とリスクリワード（損失1に対する利益の比率）、そして1回に失うリスクの大きさを動かしながら、資金がどう増えたり減ったりするのかを試せる学習用シミュレーターです。期待値の計算式を読むだけではわかりにくい「期待値がプラスでも連敗は起きる」「賭け金が大きすぎると、期待値がプラスでも途中で資金が尽きやすくなる」といった確率の性質を、自分の手で確かめられます。

STEP 1

まず直感で予想してみる（3問）

答えを選ぶと、厳密に計算した値と解説が表示されます。「この条件で試す」を押すと、下のシミュレーターに同じ条件が入ります。

Q1勝率60%、リスクリワード1：1（勝ち負けの金額が同じ）。100回トレードすると、途中のどこかで「5連敗以上」が起きる確率は？

Q2勝率80%。勝てば＋1万円、負ければ−5万円。1回あたりの期待値（平均の損益）は？

Q3勝率55%・リスクリワード1：1.5（期待値はプラス）。毎回「資金の20%」を失うリスクをとって100回。途中で資金が半分以下になる確率は？

STEP 2

条件を決めて、シミュレーションする

よく使う条件（勝率・リスクリワードだけ切り替わります）

詳しい条件（回数・初期資金・撤退ライン・賭け方）

賭け方

1回あたりの期待値+0.375R期待値プラス

いまの設定なら、1回あたり平均で資金の+0.75%（初回は約+7,500円）

縦線がいまの勝率です。オレンジの範囲に入ると期待値はマイナスになります。

このリスクリワードで期待値がちょうどゼロになる勝率は 40.0% です。

トレード回数
0 / 200回
資金
100万円×1.00
実際の勝率
—設定 55%
いまの連敗
0連敗
最大連敗
0連敗
最大ドローダウン
0.0%

勝ち負け（直近60回）

この勝率で200回のうち、どこかで次の連敗以上が起きる確率（厳密計算）

3連敗以上5連敗以上7連敗以上10連敗以上
————

撤退ラインで途中終了しない場合の値です。

このシミュレーターは、確率と期待値のしくみを理解するための学習用です。勝率とリスクリワードが毎回一定で、各トレードが互いに独立という単純なモデルで計算しています。スプレッド・手数料・スリッページ・スワップ・税金は含みません。結果は将来の成績や勝率を示すものではなく、特定の取引方法や金融商品をすすめるものでもありません。

このシミュレーターでできること

  • 予想してから確かめる：連敗・期待値・資金が半分になる確率の3問に答え、厳密な計算結果と比べます。
  • ① 1回ずつ試す：1回ずつ勝ち負けを発生させ、資金・実際の勝率・連敗・ドローダウンの動きを見ます。
  • ② 200人で比べる：同じ条件で200人が同時に試したときに、結果がどれくらいばらつくかを見ます。
  • ③ 賭け金を変える：1回のリスクだけを0.5%～30%に変えたときの、最終資金の中央値と撤退ライン到達確率を比べます。

前提条件：このモデルが単純化していること

確率のしくみを見やすくするために、次のように単純化しています。

  • 毎回の勝率は一定で、前の結果に影響されない（各トレードは独立）
  • 勝ったときの利益と負けたときの損失は、それぞれ毎回同じ（リスクリワードが一定）
  • スプレッド・手数料・スリッページ・スワップポイント・税金は含めない
  • 資金が撤退ラインまで減った時点で、その人のシミュレーションは終了する

実際の取引では、勝率もリスクリワードも事前には正確にわからず、相場環境によって変わります。このシミュレーターの結果は将来の成績や勝率を示すものではありません。

期待値とは：1回あたりの「平均の損益」

1回の負けで失う額を「1R」とすると、1回あたりの期待値は次の式で計算できます。

期待値（R）＝ 勝率 × リスクリワード −（1 − 勝率）

条件1回あたりの期待値
勝率50%・1：1（コイン投げ）0R
勝率55%・1：1.5+0.375R
勝率60%・1：1+0.2R
勝率40%・1：2+0.2R
勝率80%・1：0.2−0.04R

勝率40%でも期待値はプラスになり、勝率80%でも期待値はマイナスになることがあります。期待値がちょうどゼロになる勝率（損益分岐の勝率）は「1 ÷（1 ＋ リスクリワード）」です。

リスクリワード1：0.51：11：1.51：21：3
損益分岐の勝率66.7%50.0%40.0%33.3%25.0%

期待値の計算そのものは、FX期待値計算機でも確認できます。

期待値がプラスでも連敗は起きる

100回のうち、どこかで指定した回数以上の連敗が1回でも起きる確率を厳密に計算すると、次のようになります。

勝率3連敗以上5連敗以上7連敗以上10連敗以上
40%99.9%超97.6%68.9%20.5%
50%99.9%超81.0%31.8%4.4%
60%98.8%45.9%8.9%0.6%
70%86.4%15.3%1.4%0.1%未満

勝率60%でも、100回のうちに5連敗以上が起きる確率は約46%です。連敗は「やり方が間違っている」合図とは限らず、確率的にふつうに起こる出来事でもあります。反対に、連敗が起きにくい条件で大きな連敗が続くときは、前提（勝率やリスクリワード）の見積もりを見直すきっかけになります。コイン投げで連続する確率はコイントス計算ツールでも試せます。

賭け金（1回のリスク）が大きいと何が起きるか

資金に対する割合でリスクをとる場合、同じ回数だけ勝って負けても資金は元に戻りません。たとえば資金が50%増えたあとに50%減ると、1.5 × 0.5 ＝ 0.75 で、はじめの75%になります。1回のリスクが大きいほど、この目減りが大きくなります。

勝率55%・リスクリワード1：1.5（期待値＋0.375R）で100回トレードし、撤退ラインを初期資金の50%にしたときの厳密計算です。

1回のリスク途中で半分以下になる確率最終資金の中央値最終資金の平均
資金の1%0.1%未満×1.44×1.45
資金の2%0.1%未満×2.05×2.11
資金の5%0.2%×5.31×6.41
資金の10%5.2%×19.0×39.3
資金の20%29.2%×49.6×1,309
資金の30%56.2%撤退ライン以下×37,121

リスクを大きくすると、平均は一部の大きく増えた人に引っ張られて大きくなりますが、途中で撤退ラインに届く人の割合も急に増えます。資金の30%では、半分以上の人が途中で撤退ラインに届き、中央値は撤退ライン以下になります。期待値がプラスかどうかと、途中で資金が尽きないかどうかは別の問題です。

この表は、勝率とリスクリワードが正確にわかっていて毎回変わらないという、現実には成り立たない前提での計算です。数値は確率の性質を説明するためのもので、実際の取引でこのような倍率になることを示すものではありません。1回のリスクと損切り幅から取引数量を考える方法はポジションサイズ計算機で確認できます。

シミュレーション結果の見方

平均と中央値は違う

「② 200人で比べる」では、最終資金の平均と中央値を並べて表示します。一部の人が大きく増えると平均は大きくなりますが、真ん中の人の結果（中央値）はそれほど増えていないことがあります。「多くの人が経験する結果」に近いのは中央値です。

実際の勝率は設定どおりにならない

「① 1回ずつ試す」で勝率55%に設定しても、100回で終わると実際の勝率が50%を下回ったり、60%を超えたりすることがよくあります。勝率55%の場合、100回での実際の勝率はおよそ45%～65%の範囲に、1000回でもおよそ52%～58%の範囲にばらつきます（約95%の範囲）。少ない回数の記録だけで勝率を判断すると、実力と偶然を取り違えやすくなります。取引の記録のつけ方はFXトレード日誌の記事も参考にしてください。

乱数と厳密計算

シミュレーションは乱数を使うため、実行するたびに結果が少し変わります。「撤退ラインに到達」の欄には、200人分のシミュレーション結果と並べて、同じ条件での厳密計算の値も表示しています。人数が限られたシミュレーションの割合は、厳密計算の値の近くでぶれます。

よくある質問

勝率が高ければ期待値もプラスですか？
いいえ。期待値は勝率とリスクリワードの組み合わせで決まります。勝率80%でも、勝ったときの利益が負けたときの損失の0.2倍なら、期待値は−0.04Rでマイナスです。
このシミュレーターで、自分の取引方法が有利かどうかを判断できますか？
判断には使えません。実際の勝率やリスクリワードは過去の記録からの推定値で誤差があり、将来も同じとは限りません。このページは、確率や期待値の性質を理解するための学習用です。
「破産確率」とは何ですか？
このページでは、資金が撤退ライン（初期資金の50%・30%・10%から選択）まで減る確率を「撤退ライン到達確率」として計算しています。「破産」をどこで区切るかによって数値は変わります。
コイン投げと何が違いますか？
勝率50%・リスクリワード1：1の条件は、表が出たら勝ち・裏が出たら負けのコイン投げと同じで、期待値はゼロです。実際の取引では取引コストがかかるため、同じ条件でも期待値はわずかにマイナスになります。

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