ATRを使った損切り幅の決め方は、「最近の平均的な値動きの幅（ATR）を確認し、その一定倍を損切り幅の目安にする」という考え方です。損切り幅が決まったら、許容損失額 ÷（損切り幅pips × 1pipsの価値）で取引数量（ロット）を計算しま…
FXボラティリティ計算機｜ヒストリカル・ボラティリティとATR・想定変動幅
- 公開日：2025/3/1
- 最終更新日：
- FXツール
FXの値動きの大きさ（ボラティリティ）を計算するツールです。取引ツールからコピーした日足のデータを貼り付けると、ヒストリカル・ボラティリティ（年率）・平均の値幅・ATRと、1日・5日・20日の想定変動幅を pips で表示します。年率ボラティリティ（%）から値幅を出すこともできます。求めたATRを損切り幅の目安にしてロットを計算する手順は、ATRを使った損切り幅の決め方とロット計算で解説しています。
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ボラティリティとは
ボラティリティは「価格がどのくらい大きく動くか」を表す数字です。同じ米ドル/円でも、落ち着いた時期と大きく動く時期では1日の値幅が何倍も違います。ボラティリティを数字で見ておくと、損切り幅や取引数量を決めるときの目安になります。
このツールで計算するのは、過去の終値から求めるヒストリカル・ボラティリティ（HV）です。過去の値動きの大きさを表すもので、この先の値動きを予想するものではありません。
ヒストリカル・ボラティリティの計算手順
- 毎日の変化を対数リターンにします（r ＝ ln(今日の終値 ÷ 前日の終値)）。ほぼ「前日比の変化率」と同じです。
- リターンの標本標準偏差（データ数 − 1 で割る）を計算します。これが日次のボラティリティです。
- 日次の値に√252を掛けて年率にします。252 は1年の取引日数の目安で、値動きの散らばりは日数の平方根に比例して大きくなると考えるためです（ツールでは 260日・365日も選べます）。
年率ボラティリティ ＝ 日次リターンの標本標準偏差 × √252（√252 ≈ 15.87）
例: 終値が 150.00 → 150.90 → 150.30 → 151.20 → 150.60 と動いたとき、対数リターンは +0.598%、−0.398%、+0.597%、−0.398% です。標本標準偏差は約0.575%、年率にすると約9.13%です（データが5日分しかないので、あくまで計算の練習用の例です）。
ATRとの違い
ATR（アベレージ・トゥルー・レンジ）は、1日の高値と安値の幅（前日の終値からの窓も含む「真の値幅」）の平均で、pips や円のような価格の幅で表します。ヒストリカル・ボラティリティは終値どうしの変化率の散らばりで、%で表します。
- ATR は日中の上下の動きも含むので、損切り幅を値幅で考えるときに使われることがあります。
- HV は%なので、価格の違う通貨ペアどうしでも比べやすい数字です。
このツールの ATR は14日で、15行以上のデータがあればワイルダーの平滑化（前のATR × 13 ＋ 今日の値幅）÷ 14 で計算します。15行未満のときは値幅の単純平均で、その旨を表示します。
想定変動幅（√時間）の考え方
1σの値幅 ＝ 価格 × 年率ボラティリティ × √(日数 ÷ 252)
年率10%・米ドル/円150円なら、1日の1σは 150 × 10% ÷ √252 ≈ 0.945円（約94.5pips）、2σは約1.890円（約189pips）です。5日なら √5 ≈ 2.236 倍の約2.113円、20日なら √20 ≈ 4.472 倍の約4.226円、1年（252日）なら 15円 になります。
値動きが正規分布に従うと仮定すると、±1σの範囲に入る確率は約68.3%、±2σなら約95.4%です。
実際の為替相場は、正規分布の仮定より大きな値動きが起こりやすいことが知られています。経済指標の発表や要人発言、市場が急に動いたときは、2σを大きく超える日もあります。想定変動幅は「よくある幅」の目安で、最大の値動きではありません。
損切り幅・ポジションサイズとの関係
ボラティリティが大きい時期は、同じ損切り幅でもそこに届きやすくなります。損切り幅を値動きに合わせて広げるなら、1回の損失額が大きくなりすぎないように取引数量を減らす必要があります。たとえば2σ（約189pips）を損切り幅の目安にすると、米ドル/円1万通貨で約18,900円の損失になる幅です。損失の上限から取引数量を逆算するにはポジションサイズ計算機が使えます。
データの取り方
取引ツールやチャートの日足から、日付・始値・高値・安値・終値をコピーして貼り付けてください。終値だけでも HV は計算できます（平均の値幅と ATR には高値・安値が必要です）。見出し行と行頭の日付は読み飛ばし、並び順（古い順・新しい順）は選べます。FXの日足の区切りは会社や取引ツールの設定で違うため、同じ期間でも値が少し変わることがあります。まだ確定していない今日の足は入れないほうが正確です。
よくある質問
- 何日分のデータを使えばよいですか？
- 決まりはありませんが、20日分（約1か月）以上が目安です。日数が少ないと、1日の大きな値動きで結果が大きく変わります。
- 252・260・365日のどれを選べばよいですか？
- 日足の本数の数え方に合わせます。土日を含まない日足なら 252日（祝日を除いた取引日の目安）か 260日、毎日の値を使うなら 365日です。比べる相手と同じ数字を使うことが大切です。
- サンプルデータは実際の相場ですか？
- いいえ。計算を試すための架空の値で、実際の相場ではありません。
この計算ツールは、入力したデータから値動きの大きさを計算する目安です。将来の値動きや損益を示すものではありません。データはブラウザの中だけで計算し、送信・保存はしません。取引の判断はご自身で行い、ご利用のFX会社の取引画面や公式情報も確認してください。
